Δυναμικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων

dc.contributor.author	Παπαθανασίου, Σπυρίδων	el
dc.contributor.author	Κουραβέλος, Ευάγγελος	el
dc.contributor.author	Mπουρλετίδης, Κωνσταντίνος	el
dc.date.accessioned	2015-04-07T14:40:57Z
dc.date.available	2015-04-07T14:40:57Z
dc.date.issued	2015-04-07
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11400/8278
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/	*
dc.source	http://www.papazisi.gr	el
dc.subject	European stockmarkets
dc.subject	Cointegrations
dc.subject	Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
dc.subject	Αλληλεξαρτήσεις
dc.title	Δυναμικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων	el
dc.title	Dynamic cointegrations among European stockmarkets	en
heal.type	journalArticle
heal.classification	Economics
heal.classification	Administration
heal.classification	Οικονομία
heal.classification	Διοίκηση και οργάνωση
heal.classificationURI	http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85040850
heal.classificationURI	http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002007910
heal.classificationURI	N/A-Οικονομία
heal.classificationURI	N/A-Διοίκηση και οργάνωση
heal.identifier.secondary	1790-1634
heal.language	el
heal.language	en
heal.access	campus
heal.recordProvider	Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας	el
heal.publicationDate	2006
heal.bibliographicCitation	Παπαθανασίου, Σ., Κουραβέλος, Ε. και Mπουρλετίδης, Κ . (2006). Δυναμικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Διοίκηση και Οικονομία. 3. p. 149-165.	el
heal.abstract	Abstract: The main objective of this paper is to examine the existence of cointegration and causality among the major European stock market indices, like the CAC40 (France), the DAX30 (Germany), the SMI (Switzerland), the FTSE100 (England) and the General Index (Greece). The empirical proof of such an existence, would indicate that the movements of one or more indices play a major role in the European StockMarket causing in a bigger or smaller way parallel moves to the other indices. Through this examination of such relationships among the European Indices, the efficient market hypothesis is also being checked. Probable signs of cointegration among the stock markets will indicate that the bibliography references about the advantages of international diversification are exaggerated. In addition it will show that the selection of an optimum global portfolio is not an easy task and it needs careful consideration.	en
heal.abstract	Περίληψη: Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι η εξέταοη της ύπαρξης αλληλεξάρτηοης και αιτιωδών σχέσεων (causality) ανάμεσα σιους κύριους ευρωπαϊκούς (χρηματιστηριακούς) δείκτες, δηλαδή τον CAC40 (Γαλλία), τον DAX30 (Γερμανία), τον SMI (Ελβετία), τον FTSE100 (Αγγλία) και το Γενικό Δείκτη (Ελλάδα). Η εμπειρική τεκμηρίωση της ύπαρξης τέτοιου είδους σχέσεων σημαίνει ότι οι κινήσεις ενός ή περισσοτέρων δεικτών «κυριαρχούν» σιην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά προξενώντας (causing) οε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ανάλογες κινήσεις και σιους άλλους δείκτες. Μέσω της εξέτασης τέτοιου είδους σχέσεων ανάμεσα τους ευρωπαϊκούς δείκτες ελέγχεται και η Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς. Πιθανές ενδείξεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών θα δείξουν ότι οι αναφορές της βιβλιογραφίας, στα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκομίσεις κάποιος από τη διεθνή διαφοροποίηση, είναι υπερβολικές. Επιπλέον, θα δείξουν η επιλογή του βέλτιστου χαρτοφυλακίου σε διεθνές επίπεδο δεν είναι εύκολη υπόθεση και ότι θέλει μεγαλύτερη προσοχή.	el
heal.publisher	Εκδόσεις Παπαζήση	el
heal.publisher	Περικλής Ν. Λύτρας	el
heal.journalName	Διοίκηση και Οικονομία	el
heal.journalName	Management and Economics	en
heal.journalType	peer-reviewed
heal.fullTextAvailability	true